國(guó)越貿(mào)易(上海)有限公司
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更新時(shí)間:2023-05-01 19:47:54瀏覽次數(shù):723
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BERNSTEIN安全開(kāi)關(guān):伯恩斯坦立方體是一個(gè)綜合性的,獨(dú)立的,投資組合與風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)。多維數(shù)據(jù)集提供了一種組合與現(xiàn)金或風(fēng)險(xiǎn)分解對(duì)一個(gè)基準(zhǔn)?;赪indows的應(yīng)用程序,利用彭博終端立方體市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建的價(jià)格數(shù)據(jù)*的定制的風(fēng)險(xiǎn)模型。*投資組合對(duì)沖,加上長(zhǎng)期/短期策略也可以提供的幫助
強(qiáng)大的,內(nèi)置的優(yōu)化以及股票屏幕。立方體分析的實(shí)現(xiàn)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)凸顯價(jià)值風(fēng)險(xiǎn),跟蹤誤差,β
波動(dòng)性,風(fēng)險(xiǎn)和暴露于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素的貢獻(xiàn)。后面的測(cè)試可以
在不同的時(shí)間段比較風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)值與實(shí)現(xiàn)
BERNSTEIN安全開(kāi)關(guān):立方體可以創(chuàng)建專(zhuān)題籃子傾斜向暴露(宏
因素,β等)或定量因素和風(fēng)格。這使得創(chuàng)建市場(chǎng)中立任
低波動(dòng)性的籃子更快和更容易。正方體的動(dòng)態(tài)自定義統(tǒng)計(jì)因子風(fēng)險(xiǎn)模型和宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)因素模型
提供自由選擇數(shù)據(jù)的頻率,時(shí)間,和風(fēng)險(xiǎn)水平是
解釋。宏觀(guān)因素模型可以動(dòng)態(tài)選擇
6557875003 OR05RT-DATP-01.2-3DE A
6557886001 OR20RT-DPTP-0600-ALET B
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